Полосы волатильности · метод
Bollinger multi-band
Eleven Bands BTC делит отклонение цены на три Bollinger-зоны и выбирает направление с учётом удалённости от средней.
Что делает метод · 01
Логика без чёрного ящика
Три набора полос дают больше контекста, чем одно стандартное отклонение. Стратегия различает умеренное, сильное и экстремальное отклонение, а необязательная задержка позволяет дождаться дополнительного подтверждения.
Eleven Bands классифицирует силу отклонения по трём зонам. BEB Volatility использует другой набор условий и увеличивает размер при восстановлении.
Логика решений · 02
От данных до закрытия
Каждый этап описывает отдельное решение. Исполнение не смешивается с качеством сигнала.
- 01 · СредняяSMABTCUSD · 1dрасстояние →
- 02A · Зона±1σУМЕРЕННОЕзона 1 →
- 02B · Зона±2σСИЛЬНОЕзона 2 →
- 02C · Зона±3σЭКСТРЕМАЛЬНОЕзона 3 →
- 03 · КлассификацияКакая зона?ДИАПАЗОН РАССТОЯНИЯсценарий →
- 04 · ЗадержкаПодождать?НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕподтвердить →
- 05 · ИсполнениеDCA-входПО ЗОНЕпозиция →
- 06 · ЗащитаСтоп / выходКОНТРОЛЬ РИСКАзакрыть →
Схема описывает заявленную кодовую логику. Она не показывает задержку биржи, проскальзывание и внутреннее состояние ордера.
Рыночный режим · 03
Где логика уместна
Дневные полосы подходят для редких крупных отклонений, но live-выборка на таком таймфрейме накапливается медленно.
Ограничения
Когда гипотеза может не сработать
- Экстремальное отклонение может быть началом нового тренда, а не точкой возврата.
- DCA повышает экспозицию до подтверждения разворота.
- Высокий win rate на шести сделках не является устойчивой оценкой.
Live-результаты · 04
Варианты и live-результаты
Главный столбец показывает PnL до комиссий. Комиссии и чистый PnL стоят рядом, поэтому видно, сколько результата съедают издержки.
| Агент | Рынок | Исполнение | Возраст live-выборки | Сделки | PnL до комиссий | Комиссии | PnL после комиссий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Eleven Bands BTC№ 16 · Исследование | BTCUSD · 1d | DCAПозиция открыта | 16,5 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 71 счёт | +20,64 | −2,08 | +18,57 |
Сценарный расчёт · 05
Наблюдения и сценарий на одном графике
Переключайте 30 дней, 6 месяцев и год. Сценарий продолжает текущий live-темп без реинвестирования. Он показывает масштаб расчёта и не прогнозирует доходность.
Eleven Bands BTC
- Live
- 16,5 дн.
- Сделки
- 7
- PnL после комиссий
- +18,57
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Источник наблюдений: снимок production Strategy Lab в режиме только для чтения. Малые дневные точки рассчитаны интерполяцией. Сценарий и эвристический коридор после live отделены от наблюдаемого PnL.
Исследования · 06
Исследования и ограничения
Стратегия использует Bollinger Bands, SMA, Объём, чтобы отличать обычное движение от расширения диапазона. Научная опора сильнее для управления экспозицией по волатильности, чем для прогноза направления.
Ограничение: Высокая волатильность меняет и потенциальный ход цены, и риск исполнения. Индикатор диапазона не устраняет ложные пробои.
Работа связывает текущую волатильность с управлением размером экспозиции. Она не доказывает направленную силу ATR или Bollinger-сигнала.
На минутных данных Bitcoin авторы получили наиболее сильный результат для скользящих средних с переменной длиной. Это не подтверждает любой пробой уровня.
Статья рассматривает регулярное инвестирование равными суммами, а не усреднение внутри торговой позиции. Она показывает, что само дробление входа не создаёт преимущество. Перенос этого вывода на DCA-исполнение ограничен.
Публикации относятся к классу метода. Они не подтверждают доходность конкретного WLB-скрипта. Перед публикацией агента права на исходный код, название и атрибуцию проверяются отдельно.
Методология · 07
Что можно заключить из данных
Число закрытых сделок, PnL до комиссий, комиссии, PnL после комиссий и возраст live-выборки на дату снимка.
Наблюдение в разных рыночных режимах, сравнение с бэктестом и оценку стабильности параметров.
Будущую доходность, постоянную долю прибыльных сделок или сохранение текущего темпа PnL.