Следование за трендом · метод
T3 trend
T3 Trend BTC сглаживает движение BTCUSD и меняет направление позиции, когда цена пересекает линию T3.
Что делает метод · 01
Логика без чёрного ящика
T3 использует несколько последовательных этапов экспоненциального сглаживания. Линия реагирует на цену медленнее необработанного графика и отсекает часть краткосрочного шума, но платит за это задержкой сигнала.
В отличие от простой EMA, T3 сильнее сглаживает цену. Это уменьшает чувствительность к шуму, но увеличивает задержку входа и выхода.
Логика решений · 02
От данных до закрытия
Каждый этап описывает отдельное решение. Исполнение не смешивается с качеством сигнала.
- 01 · ЦенаЗакрытие 4hBTCUSD · 4hв T3 →
- 02 · Сглаживание IT3 · ступени 1–3КАСКАД EMAсгладить →
- 03 · Сглаживание IIT3 · ступени 4–6ИТОГОВАЯ КРИВАЯсравнить →
- 04 · ПересечениеЦена пересекла T3?СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯвыбрать →
- 05A · ВышеДлинная позицияЦЕНА > T3держать →
- 05B · НижеКороткая позицияЦЕНА < T3держать →
- 06 · РазворотСменить направлениеЗАКРЫТЬ → ОТКРЫТЬ↺ новое пересечение →
Схема описывает заявленную кодовую логику. Она не показывает задержку биржи, проскальзывание и внутреннее состояние ордера.
Рыночный режим · 03
Где логика уместна
Логика лучше соответствует устойчивым движениям, которые продолжаются дольше задержки индикатора. В узком диапазоне цена может многократно пересекать T3 без развития тренда.
Ограничения
Когда гипотеза может не сработать
- Поздний вход оставляет часть тренда до сигнала.
- Частые пересечения во флэте создают последовательность небольших убытков.
- Комиссии заметно влияют на итог при большом числе разворотов.
Live-результаты · 04
Варианты и live-результаты
Главный столбец показывает PnL до комиссий. Комиссии и чистый PnL стоят рядом, поэтому видно, сколько результата съедают издержки.
| Агент | Рынок | Исполнение | Возраст live-выборки | Сделки | PnL до комиссий | Комиссии | PnL после комиссий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 T3 Trend BTC№ 2 · Основные | BTCUSD · 4h | Одна позицияЖдёт новый сигнал | 16,3 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 47Среднее по 2 счетам | +6,04 | −12,11 | −6,07 |
Сценарный расчёт · 05
Наблюдения и сценарий на одном графике
Переключайте 30 дней, 6 месяцев и год. Сценарий продолжает текущий live-темп без реинвестирования. Он показывает масштаб расчёта и не прогнозирует доходность.
T3 Trend BTC
- Live
- 16,3 дн.
- Сделки
- 47
- PnL после комиссий
- −6,07
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Источник наблюдений: снимок production Strategy Lab в режиме только для чтения. Малые дневные точки рассчитаны интерполяцией. Сценарий и эвристический коридор после live отделены от наблюдаемого PnL.
Исследования · 06
Исследования и ограничения
Стратегия проверяет продолжение уже наблюдаемого движения через Скользящая средняя T3, EMA. Для тренда и импульса есть эмпирическая база на разных рынках, но устойчивость эффекта зависит от актива, периода и способа тестирования.
Ограничение: Импульс может резко смениться разворотом, а частые пересечения индикаторов увеличивают чувствительность к комиссиям и проскальзыванию.
Исследование описывает продолжение движения на 58 ликвидных фьючерсных рынках разных классов активов.
Повторная проверка ставит под сомнение устойчивость эффекта по отдельным активам и вне исходной выборки.
На минутных данных Bitcoin авторы получили наиболее сильный результат для скользящих средних с переменной длиной. Это не подтверждает любой пробой уровня.
Публикации относятся к классу метода. Они не подтверждают доходность конкретного WLB-скрипта. Перед публикацией агента права на исходный код, название и атрибуцию проверяются отдельно.
Методология · 07
Что можно заключить из данных
Число закрытых сделок, PnL до комиссий, комиссии, PnL после комиссий и возраст live-выборки на дату снимка.
Наблюдение в разных рыночных режимах, сравнение с бэктестом и оценку стабильности параметров.
Будущую доходность, постоянную долю прибыльных сделок или сохранение текущего темпа PnL.