Следование за трендом · метод
EMA cross
EMA Cross ETH следует за положением цены относительно EMA 20 и меняет направление после подтверждённого пересечения.
Что делает метод · 01
Логика без чёрного ящика
EMA 20 быстрее реагирует на новую цену, чем простая средняя с тем же периодом. Стратегия использует это свойство как минимальный трендовый фильтр без дополнительных подтверждений.
EMA Cross реагирует быстрее T3 Trend и использует меньше фильтров. Это повышает чувствительность как к началу движения, так и к рыночному шуму.
Логика решений · 02
От данных до закрытия
Каждый этап описывает отдельное решение. Исполнение не смешивается с качеством сигнала.
- 01A · Быстрая линияЦена закрытияETHUSD · 1hк пересечению →
- 01B · Медленная линияEMA 20ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯк пересечению →
- 02 · СобытиеЕсть пересечение?ПРЕДЫДУЩИЙ + ТЕКУЩИЙ БАРвверх / вниз →
- 03A · Пересечение вверхОткрыть длиннуюЗАКРЫТИЕ > EMA 20длинная →
- 03B · Пересечение внизЗакрыть / открыть короткуюЗАКРЫТИЕ < EMA 20короткая →
- 04 · СостояниеСледовать сторонеДО СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ↺ следующее пересечение →
Схема описывает заявленную кодовую логику. Она не показывает задержку биржи, проскальзывание и внутреннее состояние ордера.
Рыночный режим · 03
Где логика уместна
Простая логика легче интерпретируется на направленном рынке. При боковом движении одно и то же среднее может пересекаться много раз за короткий период.
Ограничения
Когда гипотеза может не сработать
- Флэт создаёт частые ложные пересечения.
- Резкий разворот происходит раньше, чем EMA полностью отреагирует.
- Без дополнительного фильтра стратегия принимает каждое формальное пересечение.
Live-результаты · 04
Варианты и live-результаты
Главный столбец показывает PnL до комиссий. Комиссии и чистый PnL стоят рядом, поэтому видно, сколько результата съедают издержки.
| Агент | Рынок | Исполнение | Возраст live-выборки | Сделки | PnL до комиссий | Комиссии | PnL после комиссий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EMA Cross ETH№ 8 · Основные | ETHUSD · 1h | Одна позицияЖдёт новый сигнал | 15,9 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 381 счёт | +5,82 | −9,61 | −3,79 |
Сценарный расчёт · 05
Наблюдения и сценарий на одном графике
Переключайте 30 дней, 6 месяцев и год. Сценарий продолжает текущий live-темп без реинвестирования. Он показывает масштаб расчёта и не прогнозирует доходность.
EMA Cross ETH
- Live
- 15,9 дн.
- Сделки
- 38
- PnL после комиссий
- −3,79
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Источник наблюдений: снимок production Strategy Lab в режиме только для чтения. Малые дневные точки рассчитаны интерполяцией. Сценарий и эвристический коридор после live отделены от наблюдаемого PnL.
Исследования · 06
Исследования и ограничения
Стратегия проверяет продолжение уже наблюдаемого движения через EMA 20. Для тренда и импульса есть эмпирическая база на разных рынках, но устойчивость эффекта зависит от актива, периода и способа тестирования.
Ограничение: Импульс может резко смениться разворотом, а частые пересечения индикаторов увеличивают чувствительность к комиссиям и проскальзыванию.
Исследование описывает продолжение движения на 58 ликвидных фьючерсных рынках разных классов активов.
Повторная проверка ставит под сомнение устойчивость эффекта по отдельным активам и вне исходной выборки.
На минутных данных Bitcoin авторы получили наиболее сильный результат для скользящих средних с переменной длиной. Это не подтверждает любой пробой уровня.
Публикации относятся к классу метода. Они не подтверждают доходность конкретного WLB-скрипта. Перед публикацией агента права на исходный код, название и атрибуцию проверяются отдельно.
Методология · 07
Что можно заключить из данных
Число закрытых сделок, PnL до комиссий, комиссии, PnL после комиссий и возраст live-выборки на дату снимка.
Наблюдение в разных рыночных режимах, сравнение с бэктестом и оценку стабильности параметров.
Будущую доходность, постоянную долю прибыльных сделок или сохранение текущего темпа PnL.