Уровни и пробои · метод
Pivot breakout
Стратегия ищет отбой или пробой уровней предыдущего дня и недели, затем управляет позицией через сетку или DCA-профиль.
Что делает метод · 01
Логика без чёрного ящика
Pivot-уровни превращают максимум, минимум и закрытие прошлой сессии в заранее известные ценовые ориентиры. Стратегия не пытается угадать каждое движение. Она ждёт реакции цены возле выбранного уровня и входит только после подтверждения сценария.
Pivot Grid ETH и Pivot DCA ETH используют один класс сигналов. Ключевое отличие находится в исполнении: сетка распределяет заявки по уровням, DCA набирает позицию частями.
Логика решений · 02
От данных до закрытия
Каждый этап описывает отдельное решение. Исполнение не смешивается с качеством сигнала.
- 01 · СессияOHLC сессииETHUSD · 4hрассчитать →
- 02 · УровниPivot-картаДЕНЬ · НЕДЕЛЯкасание →
- 03 · РешениеОтбой или пробой?ФИЛЬТР РЕАКЦИИда / нет →
- 04A · СеткаРазложить уровниПРОФИЛЬ СЕТКИисполнить →
- 04B · DCAНабирать частямиПРОФИЛЬ DCAисполнить →
- 05 · ВыходСледующий уровеньЦЕЛЬ · ЗАЩИТАзафиксировать →
- ОтклонитьПропустить входНЕТ РЕАКЦИИ↺ ждать →
Схема описывает заявленную кодовую логику. Она не показывает задержку биржи, проскальзывание и внутреннее состояние ордера.
Рыночный режим · 03
Где логика уместна
Метод рассчитан на рынок, где предыдущие уровни действительно собирают ликвидность и вызывают заметную реакцию. Чистое направленное движение после пробоя обычно проще для исполнения, чем серия быстрых возвратов через один уровень.
Ограничения
Когда гипотеза может не сработать
- Ложный пробой может открыть позицию перед возвратом цены в диапазон.
- Grid и DCA увеличивают общую экспозицию при серии дополнительных входов.
- Частые реакции около одного уровня повышают влияние комиссий и проскальзывания.
Live-результаты · 04
Варианты и live-результаты
Главный столбец показывает PnL до комиссий. Комиссии и чистый PnL стоят рядом, поэтому видно, сколько результата съедают издержки.
| Агент | Рынок | Исполнение | Возраст live-выборки | Сделки | PnL до комиссий | Комиссии | PnL после комиссий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Pivot Grid ETH№ 1 · Основные | ETHUSD · 4h | СеткаПозиция открыта | 16,4 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 381 счёт | +3,62 | −7,60 | −3,98 |
 Pivot DCA ETH№ 4 · Основные | ETHUSD · 4h | DCAПозиция открыта | 16,4 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 381 счёт | −7,11 | −11,63 | −18,74 |
Сценарный расчёт · 05
Наблюдения и сценарий на одном графике
Переключайте 30 дней, 6 месяцев и год. Сценарий продолжает текущий live-темп без реинвестирования. Он показывает масштаб расчёта и не прогнозирует доходность.
Pivot Grid ETH
- Live
- 16,4 дн.
- Сделки
- 38
- PnL после комиссий
- −3,98
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Pivot DCA ETH
- Live
- 16,4 дн.
- Сделки
- 38
- PnL после комиссий
- −18,74
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Источник наблюдений: снимок production Strategy Lab в режиме только для чтения. Малые дневные точки рассчитаны интерполяцией. Сценарий и эвристический коридор после live отделены от наблюдаемого PnL.
Исследования · 06
Исследования и ограничения
Стратегия трактует Pivot-уровни, OHLC предыдущей сессии как наблюдаемые уровни, вокруг которых может измениться поведение цены. Для уровней и пробоев есть эмпирические результаты на отдельных рынках и периодах.
Ограничение: Сам факт касания или пробоя уровня не доказывает продолжение движения. Результат нужно подтверждать отдельно на текущем активе и после издержек.
Опубликованные валютными фирмами уровни поддержки и сопротивления предсказывали внутридневные остановки тренда в исследованной выборке.
На минутных данных Bitcoin авторы получили наиболее сильный результат для скользящих средних с переменной длиной. Это не подтверждает любой пробой уровня.
Статья рассматривает регулярное инвестирование равными суммами, а не усреднение внутри торговой позиции. Она показывает, что само дробление входа не создаёт преимущество. Перенос этого вывода на DCA-исполнение ограничен.
Публикации относятся к классу метода. Они не подтверждают доходность конкретного WLB-скрипта. Перед публикацией агента права на исходный код, название и атрибуцию проверяются отдельно.
Методология · 07
Что можно заключить из данных
Число закрытых сделок, PnL до комиссий, комиссии, PnL после комиссий и возраст live-выборки на дату снимка.
Наблюдение в разных рыночных режимах, сравнение с бэктестом и оценку стабильности параметров.
Будущую доходность, постоянную долю прибыльных сделок или сохранение текущего темпа PnL.