Возврат к среднему · метод
MA correction
MA Correction ищет отклонение цены от локального диапазона скользящих средних и закрывает позицию при возврате к средней медианной цены.
Что делает метод · 01
Логика без чёрного ящика
Стратегия строит отдельные средние по максимумам, минимумам и медианной цене. Цена ниже нижней средней рассматривается как отклонение вниз, цена выше верхней средней как отклонение вверх. Версия II добавляет настраиваемую дистанцию до входа.
MA Correction II требует дополнительную дистанцию от средней перед входом. MA Correction I реагирует раньше и поэтому чувствительнее к небольшим отклонениям.
Логика решений · 02
От данных до закрытия
Каждый этап описывает отдельное решение. Исполнение не смешивается с качеством сигнала.
- 01 · КонвертТри скользящие средниеМАКСИМУМ · МЕДИАНА · МИНИМУМизмерить →
- 02A · НижеНиже средней минимумовОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕкупить →
- 02B · ВышеВыше средней максимумовПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕпродать →
- 03A · ДобавитьDCA нижеФИЛЬТР РАССТОЯНИЯдобавить →
- 03B · ДобавитьDCA вышеФИЛЬТР РАССТОЯНИЯдобавить →
- 04 · СредняяСредняя медианной ценыЦЕЛЬ ВОЗВРАТАпересечь →
- 05 · ВыходЗакрыть коррекциюСРЕДНЯЯ ДОСТИГНУТАзафиксировать →
Схема описывает заявленную кодовую логику. Она не показывает задержку биржи, проскальзывание и внутреннее состояние ордера.
Рыночный режим · 03
Где логика уместна
Логика рассчитана на возврат цены к локальному ориентиру после краткосрочного отклонения. Устойчивый тренд без отката является неблагоприятным режимом.
Ограничения
Когда гипотеза может не сработать
- Сильный тренд может продолжать уводить цену от средней.
- DCA увеличивает размер позиции до подтверждённого возврата.
- Фильтр расстояния уменьшает часть шума, но может пропускать короткие развороты.
Live-результаты · 04
Варианты и live-результаты
Главный столбец показывает PnL до комиссий. Комиссии и чистый PnL стоят рядом, поэтому видно, сколько результата съедают издержки.
| Агент | Рынок | Исполнение | Возраст live-выборки | Сделки | PnL до комиссий | Комиссии | PnL после комиссий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MA Correction II ETH№ 5 · Наблюдение | ETHUSD · 4h | DCAПозиция открыта | 16,5 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 31Среднее по 2 счетам | +30,91 | −10,87 | +20,04 |
 MA Correction I ETH№ 6 · Наблюдение | ETHUSD · 4h | DCAПозиция открыта | 16,5 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 31Среднее по 4 счетам | +30,78 | −10,95 | +19,83 |
Сценарный расчёт · 05
Наблюдения и сценарий на одном графике
Переключайте 30 дней, 6 месяцев и год. Сценарий продолжает текущий live-темп без реинвестирования. Он показывает масштаб расчёта и не прогнозирует доходность.
MA Correction II ETH
- Live
- 16,5 дн.
- Сделки
- 31
- PnL после комиссий
- +20,04
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
MA Correction I ETH
- Live
- 16,5 дн.
- Сделки
- 31
- PnL после комиссий
- +19,83
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Источник наблюдений: снимок production Strategy Lab в режиме только для чтения. Малые дневные точки рассчитаны интерполяцией. Сценарий и эвристический коридор после live отделены от наблюдаемого PnL.
Исследования · 06
Исследования и ограничения
Стратегия проверяет гипотезу о возврате цены к локальному ориентиру, используя Средняя максимумов, Средняя минимумов, Средняя медианной цены. Академическая база лучше подтверждает относительный возврат к среднему между связанными активами, чем одиночные индикаторные сигналы.
Ограничение: Трендовый режим может надолго увести цену от ориентира и превратить усреднение в растущую экспозицию.
Авторы тестируют возврат относительной цены пары активов к исторической связи. Это контекст для возврата к среднему, но не проверка одиночного RSI или Bollinger-сигнала.
Обзор находит смешанные результаты и отдельно отмечает риски data snooping, выбора модели и неполного учёта издержек.
Статья рассматривает регулярное инвестирование равными суммами, а не усреднение внутри торговой позиции. Она показывает, что само дробление входа не создаёт преимущество. Перенос этого вывода на DCA-исполнение ограничен.
Публикации относятся к классу метода. Они не подтверждают доходность конкретного WLB-скрипта. Перед публикацией агента права на исходный код, название и атрибуцию проверяются отдельно.
Методология · 07
Что можно заключить из данных
Число закрытых сделок, PnL до комиссий, комиссии, PnL после комиссий и возраст live-выборки на дату снимка.
Наблюдение в разных рыночных режимах, сравнение с бэктестом и оценку стабильности параметров.
Будущую доходность, постоянную долю прибыльных сделок или сохранение текущего темпа PnL.