Тренд и импульс · метод
Reversal tier
Reversal Tier объединяет направление старшего EMA-тренда, локальную EMA, RSI и подтверждение свечой перед входом.
Что делает метод · 01
Логика без чёрного ящика
Несколько фильтров должны отсечь сигналы, которые противоречат старшему движению или не имеют локального импульса. Цена, EMA, RSI и направление свечи проверяются как один набор условий.
Вариант с одной позицией держит одну позицию на сигнал. DCA-вариант меняет профиль экспозиции и требует отдельной оценки просадки.
Логика решений · 02
От данных до закрытия
Каждый этап описывает отдельное решение. Исполнение не смешивается с качеством сигнала.
- 01 · РежимEMA старшего таймфреймаСТАРШИЙ ТАЙМФРЕЙМрежим →
- 02 · Локальный фильтрЛокальная EMAСОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫсовпало →
- 03 · ИмпульсRSIПРОВЕРКА ИМПУЛЬСАсовпало →
- 04 · СвечаСвеча-подтверждениеЗАКРЫТЫЙ БАРвсё совпало →
- 05 · ФильтрВсе условия выполнены?ЛОГИЧЕСКОЕ Ида / нет →
- 06 · ИсполнениеОдна позиция / DCAРЫНОК · ЛИМИТпозиция →
- 07 · КонтрольРазворот и паузаКОНТРОЛЬ ПОВТОРНОГО ВХОДА↺ после паузы →
Схема описывает заявленную кодовую логику. Она не показывает задержку биржи, проскальзывание и внутреннее состояние ордера.
Рыночный режим · 03
Где логика уместна
Фильтрация рассчитана на рынок с различимым старшим направлением и локальными точками продолжения. Резкая смена режима может сделать старший фильтр запаздывающим.
Ограничения
Когда гипотеза может не сработать
- Согласование нескольких индикаторов задерживает вход.
- RSI может оставаться в крайней зоне во время сильного тренда.
- Высокая частота сигналов увеличивает долю комиссий в валовом PnL.
Live-результаты · 04
Варианты и live-результаты
Главный столбец показывает PnL до комиссий. Комиссии и чистый PnL стоят рядом, поэтому видно, сколько результата съедают издержки.
| Агент | Рынок | Исполнение | Возраст live-выборки | Сделки | PnL до комиссий | Комиссии | PnL после комиссий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Reversal Tier ETH№ 7 · Наблюдение | ETHUSD · 1h | Одна позицияЖдёт новый сигнал | 16,5 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 531 счёт | +9,26 | −13,45 | −4,19 |
 Reversal Tier DCA ETH№ 22 · Исследование | ETHUSD · 4h | DCAЖдёт новый сигнал | 15,9 дн.Ранний сэмпл · до 30 | 141 счёт | +7,11 | −1,88 | +5,23 |
Сценарный расчёт · 05
Наблюдения и сценарий на одном графике
Переключайте 30 дней, 6 месяцев и год. Сценарий продолжает текущий live-темп без реинвестирования. Он показывает масштаб расчёта и не прогнозирует доходность.
Reversal Tier ETH
- Live
- 16,5 дн.
- Сделки
- 53
- PnL после комиссий
- −4,19
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Reversal Tier DCA ETH
- Live
- 15,9 дн.
- Сделки
- 14
- PnL после комиссий
- +5,23
Крупные точки показывают значения за 1 день, 7 дней и весь live-период; малые дневные точки между ними рассчитаны интерполяцией. После текущего периода показан сценарий сохранения темпа без реинвестирования. Коридор построен эвристически и не является статистическим доверительным интервалом.
Источник наблюдений: снимок production Strategy Lab в режиме только для чтения. Малые дневные точки рассчитаны интерполяцией. Сценарий и эвристический коридор после live отделены от наблюдаемого PnL.
Исследования · 06
Исследования и ограничения
Стратегия проверяет продолжение уже наблюдаемого движения через EMA, RSI, Свечное подтверждение. Для тренда и импульса есть эмпирическая база на разных рынках, но устойчивость эффекта зависит от актива, периода и способа тестирования.
Ограничение: Импульс может резко смениться разворотом, а частые пересечения индикаторов увеличивают чувствительность к комиссиям и проскальзыванию.
Исследование описывает продолжение движения на 58 ликвидных фьючерсных рынках разных классов активов.
Повторная проверка ставит под сомнение устойчивость эффекта по отдельным активам и вне исходной выборки.
На минутных данных Bitcoin авторы получили наиболее сильный результат для скользящих средних с переменной длиной. Это не подтверждает любой пробой уровня.
Публикации относятся к классу метода. Они не подтверждают доходность конкретного WLB-скрипта. Перед публикацией агента права на исходный код, название и атрибуцию проверяются отдельно.
Методология · 07
Что можно заключить из данных
Число закрытых сделок, PnL до комиссий, комиссии, PnL после комиссий и возраст live-выборки на дату снимка.
Наблюдение в разных рыночных режимах, сравнение с бэктестом и оценку стабильности параметров.
Будущую доходность, постоянную долю прибыльных сделок или сохранение текущего темпа PnL.